Votum Depot A Projekt

Unser Mandant ist eine der führenden regionalen Privatbanken in Deutschland. Das Depot A Management umfasst die Asset Klassen Staatsanleihen, Supranationals, Agencies, Banken, Versicherungen, Unternehmensanleihen sowie Credit Linked Notes. Ein weiterer Bestandteil des Depot A`s sind Publikumsfonds sowie Spezialfonds. Diese werden sowohl fremd- als auch eigengesteuert.

 Votum Depot A Projekt

Zielsetzung des Projekts – Votum Depot A Projekt

Unter Beibehaltung einer soliden Risikopolitik wurde ein effizienter Kreditentscheidungsprozeß im Depot A implementiert. Ein trennscharfer und transparenter Ratingprozess sichert dabei die dauerhafte Realisierung von Optimierungspotentialen im Kreditprozess.

 

S&P Projektmethodik – Modularer Beratungsansatz für eine effiziente und kostengünstige Implementierung – Votum Depot A Projekt

Im Rahmen des Projekts erfolgte eine Bestandsaufnahme zum Votierungsprozess Depot A. Das neue Soll-Konzept umfasste Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge für den Kernprozess Emittentenlimitvergabe im Depot A Management.

 

Baustein 1: Rechtliche Prüfung des Kompetenzsystems – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Abgleich der Satzung und der für den Aufsichtsrat sowie Vorstand geltenden Geschäftsordnung mit der Anlagestrategie.

 

Baustein 2: Optimierung des bestehenden Kreditentscheidungsprozesses mit dem Fokus Depot A

Erarbeiten von Lösungsvorschlägen für einen sicheren und schlagkräftigen Kernprozess.

Einführung einer Ratingsystematik mit Votierungskriterien für die investierten Asset-Klassen.

Dokumentation des neuen Votierungsprozesses in einem Organisations-Handbuch.

 

Baustein 3: Umsetzung von TLAC/MREL im Emittentenlimitsystem – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Anpassung der Emittentenlimite auf Basis der neuen Haftungskaskade TLAC/MREL

Spreadanalysen zu HoldCo- und OpCo-Emissionen

 

Baustein 4: Fallstudien-Training für die Kreditmarktfolge

Anwendung der neuen Ratingsystematik auf ausgewählte Asset-Klassen und Erstellung von Kreditvorlagen mit dem Fokus Depot A und Emittentenlimit

 

Votum Depot A Projekt: Neuer Prozessablauf für die sichere Vergabe von Emittentenlimiten

Der Kernprozess Limitvergabe im Depot A unter Anwendung der neuen Haftungskaskade TLAC/MREL umfasst folgende Prozesschritte:

 

Beantragung eines Emittenten- und Kontrahentenlimits – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

  • Definition der verwendeten Emittentenratings
  • Anpassung der Strukturlimite
  • Schnittstellen zum Anlageausschuss

 

Votierungs-Prozess – Votum Depot A Projekt

  • Handhabung von Vorratslimiten
  • Einsatz einer Soforthandelslinie

 

Ablauf der Votierung – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

  • Mindestinhalt Votum Handel
  • Mindestinhalt Votum Marktfolge Kredit
  • Investition in Spezialfonds
  • Investition in Publikumsfonds

 

Überwachung der Limite

  • Laufende Bonitätsüberwachung
  • Prolongation der Limite
  • Handhabung von Limitüberschreitungen
  • Intensivbetreuung
  • Problemkreditbearbeitung

 

Weitere Informationen zum Thema Neue Mindestanforderungen an die Votierung mit TLAC/MREL finden Sie direkt in unserem S&P Blog.

Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung.

 

Depot A Management und Asset Management – Votum Depot A Projekt – Projektbericht

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